2016. május 12-én, csütörtökön 16 órától pénzügyi matematika
miniszimpóziumra kerül sor az ELTE TTK Valószínűségelméleti és
Statisztika Tanszék szervezésében.
Időpont: 2016. május 12., csütörtök, 16:00-19:00
Helyszín: 1117 Budapest, Pázmány Péter sétány 1/a (!), kémia épület, 063 Bruckner-terem
A szimpózium programja:
16.15 – 17.00: Fabrizio Anfuso (Head of IB CCR Collateralised Exposure – Modelling at Credit Suisse):
A Complete Framework For Forward Looking Initial Margin: CCPs & BCBS-IOSCO, Modelling & Backtesting
17.15 – 18.15: Dilip Madan (Professor of Mathematical Finance - Robert H. Smith School of Business) – Peter Carr (Executive Director, Courant Masters in Math - New York University):
From Financial Relativities To The Theory Of Conic Trading
18.30 – 19.00: Patrik Karlsson (XVA Quantitative Analyst at ING Bank):
Efficient Pricing And Hedging Under Hybrid Measures
Az ELTE TTK Valószínűségelméleti és Statisztika Tanszékének
szemináriumán 2016. május 13-án, pénteken 10 órakor
Kolossváry István (Rényi Intézet)
"Véletlen apollóniai hálózatok átmérője"
címmel tart előadást.
Az előadás helye: ELTE lágymányosi campus, déli épület (1117 Budapest,
Pázmány Péter s.1/C), 3-316 terem.
Június 1.-3. között egy remek konferencia lesz Győrben. Ajánlom figyelmetetekbe.
A konferencia részvételi díja, és az utiköltség utólag visszaigényelhető Egyszeri konferencia és verseny részvételért adható ösztöndíj keretből. Legyetek ott!
Információk: http://amk2016.math.sze.hu/home valamint a csatolt dokumentumban.
felhivas_gen_3.docx